Sorprendentemente, este sistema fue rentable, incluso si no parece tener sentido negociar en términos de rendi- miento y curva patrimonial.
Table of contents
- Estrategia básica de reversión a la media con ETFs
- Enlaces de interés
- Trading sistemático de reversión a la media - Rankia
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Consulta los casos en los que 20minutos. Queda prohibida toda reproducción sin permiso escrito de la empresa a los efectos del artículo Asimismo, a los efectos establecidos en el artículo El beneficio durante 20 años asciende a Si vamos a abrir las posiciones en Long, el beneficio se reduce. Por tanto, la reversión puede funcionar absolutamente como un sistema comercial independiente.
Al fin, conseguimos beneficiarnos en dos símbolos a lo largo de 20 años. A pesar de eso, no hay reducciones especialmente grandes. Pero a pesar de eso, el factor de beneficio de la reversión es evidente. Existe un sistema comercial interesante que no utiliza los indicadores, sino otras consideraciones. Es decir, si Usted entra a la misma hora, con un SL pequeño y un TP enorme, es muy probable que gane. Parece un absurdo. Sin embargo, estoy dispuesto a creer que va a funcionar usando los índices.
Por ejemplo, usando el índice Dow Jones, si entramos a las o a las Es decir, antes de que se abra el mercado de valores. Normalmente, en este momento, hay movimientos fuertes en una u otra dirección.
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Y es probable que pueda empezar alguna tendencia. Revelaré un secreto, es realmente funcional en los índices, y dispone de una rentabilidad es bastante buena, incluso si operamos sin reversión. Son las y las Eso puede impresionar. Pero este sistema utiliza el Stop de 20 puntos y Take de Es decir, una transacción rentable puede cubrir de sobra incluso centenares de transacciones con pérdidas.
Ahora, merece la pena decir que he obrado un poco con astucia.
Estrategia básica de reversión a la media con ETFs
Es curioso pero la misma regla prohibir negociar el viernes, así como en verano también funciona para el símbolo EURUSD. La verdad es que no hace falta excluir todos los meses del verano para este símbolo, solamente se excluye el agosto.
Por cierto, el hecho muy interesante es que la exclusión del viernes en ambos casos provoca el incremento del beneficio. Es que, el triple swap en el mercado Forex se obtiene el miércoles. Así que el viernes es un día habitual. Es posible que antes del fin de semana, la volatilidad en el mercado se aumente considerablemente, derrumbando nuestros swaps. Es decir, sin aplicar la reversión:. Beneficio: El beneficio incluso se ha disminuido en comparación con el trading sin indicadores. Pues, ya es otra cosa. Por lo menos hay un cierto aumento del beneficio en comparación con el trading sin indicadores.
Aunque no es muy grande. Pero todavía hay períodos del estancamiento: , , Es incluso mejor que el uso del indicador ADX. Pero el beneficio no es mucho mayor del que se obtiene durante el trading sin indicadores. Las reducciones no son tan grandes como con el uso de ADX, pero son peores que durante el trading sin indicadores. Beneficio: 78 Es mucho peor que sin indicadores. Beneficio: 81 Digamos que no impresiona mucho. Beneficio: 73 Es mucho peor que absolutamente sin indicadores. Beneficio: 56 También es mucho mejor que sin indicador.
Bastante bien. Por lo menos es mucho mejor que sin indicadores. No vamos a comparar una entrada al día con otras estrategias. En cualquier caso, ella no tiene rivales. En cuanto al resto de las estrategias, se puede notar que la negociación sin cualquier indicador en términos de la rentabilidad no es mucho peor, que las limitaciones de entrada a través de diferentes indicadores. En cuanto a EURUSD, en este símbolo, el trading sin indicadores por su rentabilidad es incluso mejor que el uso de cualquiera de ellos. Sólo el uso del indicador ADX puede compararse con la estrategia sin indicadores.
Vamos a verlos de nuevo. Primero, ADX:. Por tanto, en el trading real, pueden ser no rentables. Conclusión 1. Conclusión 2. La reversión es un sistema comercial completamente independiente. Completarlo con los indicadores significa sólo estropearlo. Tal vez, no los aplicamos correctamente.
Conclusión 3. Hay una creencia generalizada de que la reversión, igual como cualquier martingale, es una estrategia muy arriesgada y obviamente no rentable. Espero que la serie de las pruebas mostradas en este artículo haya podido desmentir esta opinión erronea. Por lo menos, respecto a una estrategia «obviamente no rentable».
Enlaces de interés
Conclusión 4. Desde luego, la reversión no es una estrategia que permita ganar un millón en un mes apostando un dólar. Digamos que el beneficio no es tan impresionante en comparación con el dinero invertido. Ya que el resto del beneficio va a cubrir las pérdidas. Pero así sería, si el nivel del SL fuera igual al nivel del TP.
Pero como tenemos el TP veces mayor que el SL, aparte del beneficio sobre el volumen de la transacción inicial, también obtenemos el beneficio del volumen entero de la transacción final por la diferencia entre TP y SL en puntos. Para esto, existen criterios para rechazar el sistema, validaciones fuera de la muestra, etc.
Momentum y Mean-reversión son 2 clases globales, que incluyen casi cualquier sistema de negociación. Estos son dos opuestos. Es propiedad del precio continuar el movimiento versus la propiedad del precio revertir.
Ambos parecen ser opuestos entre sí, pero ambos funcionan bien. La razón por la que es posible funcionan en diferentes horizontes de tiempo. Si generaliza, la razón es que los inversores se comportan de cierta manera. Las estrategias de seguimiento de tendencias Momentum tienen un largo historial de rendimiento. La famosa expresión "La tendencia es tu amiga", se refiere a Momentum.
Unilateral, pero escrito para la tendencia del mercado de valores del siglo pasado.
Veamos las estrategias de seguimiento de tendencias. Cuando las estrategias de seguimiento de tendencias funcionan, generalmente tienen grandes ganancias. Pero cuando no trabajan tienen pequeñas pérdidas. Esto se llama un "sesgo positivo".
Trading sistemático de reversión a la media - Rankia
La reversión a la media funciona debido al desequilibrio de la oferta y la demanda a corto plazo. Por lo general, las personas emplean estrategias de reversión a la media en plazos cortos minutos o días o incluso microsegundos. La parte del microsegundo del comercio sería HFT. Podría ser el intercambio de pares, el spread spread, el arbitraje y el cuasi-arbitraje son los mismos; se abren posiciones con una fuerte divergencia en los precios de los activos.
Las estrategias de reversión a la media tendrían pequeñas ganancias pero grandes pérdidas. Existen varios modelos: el exponente de Hurst, la volatilidad H y algunos otros, que contienen de inmediato los modelos Momentum y Mean-reversión, así como 3 estados intermedios. Existe, por ejemplo, un modelo como la cointegración, por el cual sus creadores recibieron el Premio Nobel.